克里斯蒂安堡宫最早建于1773－1775年间。当时的克里斯钦六世国王为了享乐，将旧王宫（哥本哈根宫）夷为平地，在此基础上建造了一座显赫、华丽、舒适的新宫。由于此宫是克里斯蒂安六世国王的寝宫，故名克里斯蒂安堡宫。

克里斯蒂安堡宫具有欧洲十八世纪洛可可式的建筑风格。自1849年起，克里斯蒂安堡宫开始用作国会场所。现在的克里斯蒂安堡宫是丹麦议会所在地，因此也称为议会大厦。